Deviasi standar adalah alat yang sangat berguna dalam strategi investasi dan perdagangan, karena membantu mengukur volatilitas pasar dan keamanan serta memprediksi tren profitabilitas. Mari kita lihat apa itu standar deviasi dan kegunaannya dalam investasi kita.
Apa itu deviasi standar atau tipikal
Standar atau deviasi tipikalnya adalah statistik yang mengukur sebaran suatu kumpulan data relatif terhadap rata-ratanya dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Deviasi standar dihitung sebagai akar kuadrat dari varians dengan menentukan deviasi setiap titik data dari mean. Jika titik data lebih jauh dari mean, ada penyimpangan yang lebih besar dalam kumpulan data; begitu, semakin tersebar datanya, semakin besar standar deviasinya. Semakin besar nilai deviasi standarnya, semakin besar pula varians antara masing-masing harga dan rata-ratanya, sehingga menunjukkan kisaran harga yang semakin besar. Misalnya, nilai yang fluktuatif memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi dari nilai stabil biasanya cukup rendah.
Deviasi standar Tesla dibandingkan dengan perusahaan terkait. Sumber: Makroaksis.
Untuk apa standar atau deviasi tipikal digunakan?
simpangan baku Ini adalah alat yang sangat berguna dalam strategi investasi dan negosiasi., karena membantu mengukur volatilitas pasar dan saham, serta memprediksi tren profitabilitas. Kalau soal investasi, misalnya, kemungkinan besar memang begitu dana indeks memiliki standar deviasi yang rendah dibandingkan dengan indeks acuannya, karena tujuan dana tersebut adalah untuk mereplikasi indeks. Di sisi lain, diharapkan demikian dana pertumbuhan agresif memiliki standar deviasi yang tinggi terhadap indeks saham relatif, karena manajer portofolio mereka membuat taruhan agresif untuk menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Deviasi standar yang lebih rendah belum tentu lebih baik. Itu semua tergantung pada investasi dan kesediaan investor untuk mengambil risiko. Saat menentukan tingkat deviasi dalam portofolio mereka, Investor harus mempertimbangkan toleransi mereka terhadap volatilitas dan tujuan investasi mereka secara keseluruhan.. Investor yang lebih agresif mungkin merasa nyaman dengan strategi investasi yang memilih instrumen dengan volatilitas di atas rata-rata, sementara investor yang lebih konservatif mungkin tidak merasa nyaman.
Bagaimana standar deviasi dihitung atau tipikal
Deviasi standar dihitung mengambil akar kuadrat dari suatu nilai yang diperoleh dari membandingkan titik data dengan rata-rata kolektif. Deviasi standar dihitung sebagai berikut:
- Kami menghitung rata-rata semua titik data. Kita mendapatkan mean dengan menjumlahkan semua titik data dan membaginya dengan jumlah titik data.
- Kami menghitung varians setiap titik data. Varians setiap titik data dihitung dengan mengurangkan mean dari nilai titik data.
- Kami mengkuadratkan varians setiap titik data dari langkah #2.
- Kami menambahkan nilai varians kuadrat dari langkah #3.
- Kami membagi jumlah nilai varians kuadrat dari langkah #4 dengan jumlah titik data dalam kumpulan data dikurangi 1.
- Terakhir, kita mengambil akar kuadrat koefisien dari langkah #5.
Rumusnya adalah sebagai berikut:
Rumus perhitungan simpangan baku.
Contoh penggunaan standar deviasi atau tipikal
Misalkan kita memiliki titik data 5, 7, 3 dan 7, sehingga totalnya berjumlah 22. Lalu kita membagi 22 dengan jumlah titik data, dalam hal ini, empat, menghasilkan rata-rata 5,5. Hal ini mengarah pada penentuan berikut: x̄ = 5,5 dan N = 4. Varians ditentukan dengan mengurangkan nilai rata-rata setiap titik data, yang mana menghasilkan -0,5, 1,5, -2,5 dan 1,5. Masing-masing nilai tersebut kemudian dikuadratkan. Masing-masing nilai tersebut kemudian dikuadratkan, memperoleh 0,25, 2,25, 6,25 dan 2,25. Nilai kuadrat kemudian ditambahkan, memberi berjumlah 11 yang dibagi dengan nilai N dikurangi 1 yaitu 3 sehingga menghasilkan varians sekitar 3,67. Akar kuadrat dari varians kemudian dihitung, menghasilkan pengukuran deviasi standar sekitar 1,915.